Die DNS-Zonen einer externen Domain müssen auch extern gesetzt werden. Die Nameserver siehst du ja, da wo die hingehören, wird es vermutlich ein User-Interface (Zonen-Editor) für die DNS-Einträge geben. Im CCP können die DNS-Einträge erst eingegeben/bearbeitet werden, wenn die Domain auch zu netcup umgezogen ist. Vorher sind die netcup-Nameserver nicht dafür zuständig. Ich würde ja derzeit raten, externe Nameserver zu benutzen, z.B. deSEC, Cloudflare, ... Derzeit gibt es bei netcup gelegentlich ein paar Problemchen mit den Nameservern, so dass ich bei wichtigen Domains möglichst wenig mit ihnen zu tun haben will.
Wenn ich mal von deSEC Nameservern (kostenlos nutzbar) ausgehe, was ich gerne nutze und auch empfehle, dann kannst du dich dort einfach registrieren, eine Zone für deine Domain anlegen und in aller Ruhe die DNS-Einträge machen, die netcup fordert für externe Domains. Wenn das fertig ist, kannst du bei deinem bisherigen Anbieter die deSEC Nameserver benutzen, falls der die Möglichkeit dazu bietet. Dann müssen beim Domain-Umzug zu netcup nur noch die DNS-Server von deSEC angegeben werden. Das nimmt dann den Zeitdruck etwas raus beim Umzug und ist eben derzeit auch zuverlässiger, vor allem wenn du DNSSEC benutzen möchtest.
Ob es allerdings problemlos klappen wird, die externe Domain zu netcup umzuziehen, ohne die Daten zu verlieren, das weiss ich nicht. Denke aber, es könnte klappen, wenn man die externe Domain vor dem Umzug im CCP löscht. Ich habe jedenfalls mal eine externe Domain gelöscht, weil ich sie bei netcup nicht mehr brauchte. Monate später waren Mailboxen und Websites der Domain immer noch nicht gelöscht. Insofern bin ich da relativ zuversichtlich, auch wenn Plesk das beim Löschen der externen Domain anders androht. Garantie kann ich dir dafür aber keine geben. Es könnte natürlich auch sein, dass beim Umzug der Domain zu netcup dann nicht die vorhandenen Daten benutzt werden, sondern alles auf Null gesetzt wird. Vielleicht hat ja sonst jemand hier Erfahrungen damit.
Edit: Sehe gerade, die Domain ist schon als Inklusivdomain im Webhosting. Könnte mir vorstellen, dass unter diesen Umständen die temporäre Einbindung als externe Domain gar nicht mehr möglich ist. Aber: Versuch macht kluch.