Du kannst eine Firewall auf dem VServer einrichten und konfigurieren. Und es gibt unabhängig davon die Netcup Firewall, die außerhalb des Servers auf dem (virtuellen) LAN Port anliegt.
Die Netcup Firewall ist m.E. dahingehend sicherer, dass sie nicht durch Hacks/Viren/Fehlkonfigurationen etc. auf dem Server beeinflusst werden kann. Jedoch ist sie nicht stateful.
Man muss sie aktivieren und SINNVOLL konfigurieren. Hierzu brauchte es Kenntnisse zu IP, Ports und allgemein Networking. Am Server selbst muss man für die Netcup Firewall nichts konfigurieren.