Die Windows Firewall hat ein großes Problem: sie läuft auf Windows.
Das Problem hat nicht nur das, was sich "Windows Firewall" nennt.
Das Problem haben auch echte Firewalls. Eine Firewall sichert nie den eigenen Rechner, sondern immer nur die, die hintendran laufen.
Bei Linux Firewalls ist nur das Risiko ein gutes Stück geringer als bei Windows, da Linux per se schon "sicherer" ist.